빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #31- 간단한 보조지표 만들기 (Parabolic SAR I)
이번 포스팅에서 알아볼 보조지표는 파라볼릭 SAR 입니다! 흔히 땡땡이 지표라고 불리기도 하고, 기본 암호화폐 차트에 적용되어 있는 경우가 많아 친숙해보입니다! 하지만 생각보다 복잡하며, 유용한 지표 입니다. Parabolic Sar 의 SAR 은 Stop and Reverse 의 약자로 가격이 멈추고 전환되는 지점을 찾는다 라는 의미를 가져요!
간단하게 파라볼릭 SAR 은 상승 추세가 발생할 경우, 가격의 하단에 점선을 만들어 상승 추세가 끝나는 점을 민감하게 잡아낼 수 있습니다. 반대로 하락 추세가 발생할 경우, 가격의 상단에 점선을 만들어 하락 추세가 끝나는 점을 민감하게 잡아낼 수 있습니다.
각 추세들은 가격이 이 보조지표가 만드는 점을 만지는 순간 추세가 전환되었다고 해석하기에, 손절 및 청산의 기준으로도 많이 사용되는 지표 입니다.
하지만 문제점으로는 민감한 지표이기에, 비추세 구간 또는 변동성이 약한 구간에서는 신호가 중복적으로 발생하여 사용하는데 어려움이 있습니다.
간단한 소개를 끝냈으니, 본격적으로 보조지표 해부에 들어가보겠습니다! 먼저 위에서 간단하게 말씀드렸다시피, 상승 추세일 경우에는 가격의 아래에, 하락 추세일 경우에는 가격의 위에 보조지표가 기준점을 표시해줍니다. 그러기에 상승 추세일 경우의 SAR 값과 하락 추세일 경우의 SAR 값을 따로 계산해줘야 합니다.
Rising SAR
Prior SAR: The SAR value for the previous period.
Extreme Point (EP): The highest high of the current uptrend.
Acceleration Factor (AF): Starting at .02, AF increases by .02 each time the extreme point makes a new high. AF can reach a maximum of .20, no matter how long the uptrend extends.
Current SAR = Prior SAR + Prior AF(Prior EP - Prior SAR)
13-Apr-10 SAR = 48.28 = 48.13 + .14(49.20 - 48.13)
The Acceleration Factor is multiplied by the difference between the Extreme Point and the prior period's SAR. This is then added to the prior period's SAR. Note however that SAR can never be above the prior two periods' lows. Should SAR be above one of those lows, use the lowest of the two for SAR.
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:parabolic_sar
먼저 상승 추세일 경우의 SAR 계산법과 계산 과정을 보여준 표를 가지고 와봤습니다. 먼저 크게 세 가지의 변수로 이루어져 있습니다.
Prior SAR = 바로 이전 캔들의 SAR 값; 이전 SAR 값이 없다면 전 저점.
Extreme Point (EP) = 최근 추세에서 가장 높은 고점 값. (SAR이 뒤집히고 나서 가장 높은 고점)
Acceleration Factor (AF) = SAR 값이 시간에 따라 가속할 수 있도록 만들어주는 계수. 기본값으로는 0.02 에서 시작하여 EP 가 높아질 떄 마다 0.02씩 커지며, 최대 값이 0.2 로 설정되어 있습니다. 즉, AF 값을 결정하는데에는 3 가지의 변수가 들어가게 됩니다. (시작값, 상승값, 최대값) 이 값이 커지면 시간에 따라 가격이 더 반응하여, 더 많이 올라오게 됩니다.
위 변수들을 이용하여 SAR 을 계산하면
현재 SAR = 이전 SAR + 이전 AF (이전 EP - 이전 SAR)
로 표현이 됩니다.
그리고 만약, 가격의 저점이 현재 SAR 값보다 낮을 경우 하락 추세에서의 SAR 값을 사용합니다.
AF 상승값
위 사진과 같이 AF 값의 상승 값이 0.04 일때와, 0.02 일때의 SAR 을 각각 비교해보았습니다. 만약 더 민감한 지표를 만들고 싶으시다면, AF 값을 더 크게 조정을, 둔감한 지표를 만들고 싶으시다면 작게 조정을 해주시면 됩니다.
AF 시작값
그리고 AF 값에는 Start 이라는 부가적인 변수가 들어가게 됩니다. 가격이 처음 시작할 때의 AF 값을 부여해주는 것 입니다. 파라볼릭 SAR 특성상 고점을 높일 경우에만 AF 값의 상승값을 더하기 때문에 SAR 이 시작되고 고점을 높이지 못한다면 영원히 SAR 은 움직이지 않는 현상을 보여줍니다.
위 사진과 같이 시작값을 0으로 설정했을 경우, 저점을 이전 SAR 값 이하로 떨어지며 추세 전환을 나타내고, 저점을 더 이상 낮추지 않으면 수평의 형태로 SAR 이 유지 됩니다.
AF 최대값
SAR 보조지표 특성상 고점을 높이는 횟수가 많아지면 많이 질수록, 계속 AF 상승값이 더해져 보조지표가 표시하는 기준점이 점점 가속하게 됩니다. 예를들어 AF 상승값이 1 이고, AF 최대값이 10 이라면 고점을 10 번만 높이면, 더 이상 SAR 값은 가속하지 않습니다.
무한히 가속할 경우 가격의 저점에 무조건 붙게 되기에, 상승 추세가 살아있어도 보조지표 상으로는 추세가 전환되었다 라고 표기하게 됩니다. 이때문에 최대값을 설정하여 상승 추세일 경우 수익을 극대화 시키기 위하여 AF 값을 억제하는 것 입니다.
최대값을 설정했을 때와 설정하지 않았을 때를 비교해보면, 처음 SAR 이 뒤집혔을 때에는 동일한 값을 가지다가 어느순간 초록색은 가속이 제한되고, 보라색은 제한이 되지 않았습니다. 보시면, 보라색은 급격하게 상승하다가 결국 뒤집혔으며, 초록색은 어느정도 가속 계수를 받은 후 제한되어 비교적 일정하게 상승하는 모습을 관찰하실 수 있습니다. 추세가 전환되지 않았음에도 불구하고 보라색은 전환되었다는 시그널을 보냈기에 (보라색 SAR 이 캔들 위에 형성) 옳바른 시그널을 형성하지 않았다 라고 해석할 수 있습니다.
이론적인 부분만 해서는 이해가 잘 안가니 위 표를 이용하여 각 값을 산출해내는 풀이과정을 한 번 살펴보겠습니다!
첫 SAR 값은 전 저점을 가지고 옵니다. 전 SAR 이 없을 경우 전 저점을 가져와라 라는 규칙 때문이죠.
EP (Extreme Point) 는 최근 고점 중 가장 높았던 고점을 가져옴으로 위 상자에 표기한 과거 고점들 중 가장 높은 값인 48.3을 선택하여 가지고 옵니다.
그리고 EP 와 SAR (첫 SAR 의 경우 전 저점) 을 빼줍니다.
48.30 - 47.25 = 1.05
AF 값은 세 가지의 변수 중 시작값을 적어줍니다. 시작값의 기본값은 0.02 임으로 위 예시에서는 0.02로 표기되어 있습니다.
그리고 계산식의 마지막 파트인
AF * (EP -SAR)
을 계산하여 현재 SAR값을 계산해줍니다.
세번째 항에 고점을 다시 높힘.
첫번째와 두번째항의 경우 위 공식을 다시 살펴보면, 이전 SAR 값을 대입하는 부분이 있습니다. 이때문에 이전 SAR 값이 없는 첫번째 항은 전 저점으로 SAR 이 고정되며, 다시 고점을 높이는 지점 부터 SAR값이 변하기 시작합니다. 위 예시에서는 세 번째 값부터가 되죠!
Falling SAR
Prior SAR: The SAR value for the previous period.
Extreme Point (EP): The lowest low of the current downtrend.
Acceleration Factor (AF): Starting at .02, AF increases by .02 each time the extreme point makes a new low. AF can reach a maximum of .20, no matter how long the downtrend extends.
Current SAR = Prior SAR - Prior AF(Prior SAR - Prior EP)
9-Feb-10 SAR = 43.56 = 43.84 - .16(43.84 - 42.07)
The Acceleration Factor is multiplied by the difference between the Prior period's SAR and the Extreme Point. This is then subtracted from the prior period's SAR. Note that SAR can never be below the prior two periods' highs. Should SAR be below one of those highs, use the highest of the two for SAR.
하락 SAR 에 대해서는 따로 다루지 않겠습니다. 먼저 저는 SAR 은 상승 추세를 민감하게 따라가, 추세가 쉬어가는 지점 또는 최대한 고점에서 청산을 시켜줄 수 있는 지표라고 생각하지, 추세 전환 또는 추세의 연속을 알려주는 지표가 아니라고 생각하기 때문입니다. 즉, 청산으로써 활용할 수 있는 지표이며, 진입을 위한 지표는 다른 지표를 활용해야 한다고 생각합니다.
예를 들어, 이동평균선에 대한 추세와 ATR 에 대한 일정 변동성 필터를 기반으로 캔들 시그널로 진입하여, 파라볼릭 SAR 을 청산의 지표로 사용하여 최대한 고점에서 청산하는 방법 입니다.
다음 포스팅에서는 코딩을 이용하여 SAR을 활용할 수 있는 방법들에 대하여 연구해보겠습니다. 조합할 수 있는 변수들이 많아, 각 상황 별로 어떤 변수를 이용해야 하는지에 대한 연구도 진행해 보겠습니다!
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댓글이 하나도 없어서 뭐라도 적고싶은데... ^^
점점 더 신세계네요 ㅎㅎ 가격 시계열 자료 하나로 이렇게 다양한 지표가 만들어졌다는 게 신기해요.
제가 댓글 좋아하는건 우찌 아시고~~ :)
그러게요... 트레이더들의 상상력이란 정말 대단한 것 같습니다. 어찌 가격을 가속화 시키는 방법을 생각해 냈을까요? ㅎㅎㅎ